华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金_焦点透视_新浪财经_新浪网
基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国股份有限公司
报告送出日期：日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：①本基金合同生效日为日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
②根据《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票资产的投资比例为0-95%，其中投资于健康生活相关上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%—100%，其中权证占基金资产净值的0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。
报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场走势波澜壮阔，7月初市场受结构性产品强制平仓等因素影响，连续恐慌性杀跌，市场流动性几近丧失。随后政府采取强力救市措施，通过证金公司入市给市场提供流动性，市场随即出现报复性反弹。但是8月份后受清理场外配资等因素影响，市场二次探底，直到9月份市场才逐步企稳。回顾整个三季度行情，去杠杆成为市场走势的主导因素，投资者心态也呈现大幅波动。本基金在三季度主动降低了基金仓位，整体波动性有所降低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至日，本基金份额净值为0.809元，份额累计净值为0.859元。本季度基金份额净值增长率为-25.16%。同期基金业绩比较基准的收益率为-15.52%，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率9.64个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，我们认为当前市场去杠杆的过程已经结束，无论是场外配资的清理还是两融的数据的常态化，都使得市场更为健康，市场整体风险已经大幅下降。但是，由于市场整体估值水平，特别是以创业板为代表的成长股的估值水平虽有所回落，但是尚不足以吸引增量资金的介入，因此市场在未来一个阶段可能更多会呈现一个存量资金博弈的结构性行情特征。在方向上我们更多看好消费升级、科技创新和体制改革三个方面。包括高端医疗、移动社交、教育旅游代表的消费升级方向；科技创新则主要集中在互联网尤其是移动互联网对传统行业的颠覆、大数据、云计算、智能终端等；以及体制层面的国企改革、要素价格改革、军工领域的资产证券化等领域。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
于日收到中国证监会《中国证监会行政处罚决定书（苏彩龙、梁准）》，指出前董秘苏彩龙在知悉内幕信息且该内幕信息未公开的情况下，建议他人买入“和佳股份”。苏彩龙的行为违反了《证券法》第七十六条第一款的规定，构成建议他人买卖股票行为；梁准交易“和佳股份”的行为违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成内幕交易行为。依据《证券法》第二百零二条之规定，证监会决定：对苏彩龙处以10万元罚款。
除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查， 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2.《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3.《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4.《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6.报告期内华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金在制定报刊披露的各项公告的原稿。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。
客户服务电话：（免长途费），010-
基金管理人网址：
华商基金管理有限公司华商健康生活：更新招募说明书摘要(2016年第1号)
&&&&&&&&&华商健康生活灵活配置混合型证券投资
&&&&&&&&&&&&&&&基金招募说明书(更&新)摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2016&年第&1&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理人:华商基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金托管人:中国建设银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示
&&&&华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
监会&日证监许可[号文注册,本基金基金合同于2015年3月
17日生效。
&&&&投资有风险,投资者申购基金前应当认真阅读招募说明书。
&&&&基金的过往业绩并不预示其未来表现。
&&&&基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
&&&&本摘要根据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金
份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
&&&&本招募说明书所载内容截止日为&2016&年&3&月&17&日,有关财务数据和净值表
现截止日为&2015&年&12&月&31&日(财务数据未经审计)。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一、基金管理人
&&&&(一)基金管理人概况
&&&&1、名称:华商基金管理有限公司
&&&&2、住所:北京市西城区平安里西大街&28&号中海国际中心&19&层
&&&&3、办公地址:北京市西城区平安里西大街&28&号中海国际中心&19&层
&&&&4、法定代表人:李晓安
&&&&5、成立时间:2005&年&12&月&20&日
&&&&6、注册资本:壹亿元
&&&&7、电话:010-&&&&传真:010-
&&&&8、联系人:周亚红
&&&&9、股权结构
&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例
&&&&&&华龙证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46%
&&&&&&中国华电集团财务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&34%
&&&&&&济钢集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20%
&&&&10、客户服务电话:010--700-8880(免长途费)
&&&&11、管理基金情况:目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世
成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法
灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双
利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定
增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混
合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型
发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红
利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基
金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基
金、华商创新成长灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型
证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投
资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混
合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平
衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商新动力灵活配
置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优
选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券
投资基金。(二)基金管理人主要人员情况
&&&&1.董事会成员
&&&&李晓安:董事长。男,清华大学&EMBA。现任华龙证券股份有限公司董事
长兼党委书记;历任天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记,天水市
财政局副局长、局长、党组书记。
&&&&田洪宝,董事。男,经济学专业研究生学历,曾就职临沂电业局,任用电所
副主任、副局长、党委委员;潍坊电业局,任副局长;山东潍坊发电厂,任工会
主席、党委委员、副厂长;北京第二热电厂,任厂长、党委委员;华电(北京)
热电有限公司,任总经理、党委委员;中国华电集团公司,任计划发展部副主任、
规划发展部副主任,期间兼任浙江华电三门发电厂筹建处主任;华电陕西能源有
限公司,任执行董事、总经理、党组副书记。现任中国华电集团资本控股有限公
司执行董事、总经理、党组成员,兼任陕西华电安康发电有限公司董事长。
&&&&张俊芳:董事。男,硕士研究生学历,教授级高级政工师。现任济钢集团有
限公司党委副书记、纪委书记、董事;曾就职于山东省广饶县第六中学、济南钢
铁总厂职工大学、济南钢铁总厂;历任济钢集团有限公司党委委员,党办、公司
办主任,工会主席,副总经理,党委副书记,董事。
&&&&韩鹏:董事。男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理,曾就
职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司,历任
华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。
&&&&徐国兴:董事。男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理,
曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券股份
有限公司委托投资部总经理、投资副总监。
&&&&刘晖:董事。男,大专学历,经济师。现任中国华电集团资本控股有限公司
副总经理、党组成员;曾就职于黑龙江省火电第二工程公司,历任团委干事、团
委副书记、宣传副部长、办公室副主任、党总支书记;黑龙江电力股份有限公司,
任金融产业部经理;黑龙江龙电典当公司,任总经理;华信保险经纪有限公司,
任副总经理、总经理。
&&&&梁永强:董事。男,经济学博士。现任华商基金管理有限公司总经理、基金
经理,曾就职于华龙证券有限公司,历任华商基金管理有限公司投资管理部副总
经理、量化投资部总经理、公司副总经理。
&&&&曲飞:独立董事。男,硕士研究生学历、高级工程师。现任北京亿路特通新
材料有限公司董事长,北京亿阳汇智通科技股份有限公司副董事长,南京长江第
三大桥有限公司副董事长,亿阳集团股份有限公司董事、副总裁;曾就职于江苏
盐城悦达集团、亿阳集团经贸公司;亿阳交通股份有限公司,任副总裁、总裁;
亿阳信通股份有限公司,任董事、副总裁。
&&&&马光远:独立董事。男,经济学博士。现任北京中视旭晨文化传媒有限公司
法律合规高级战略顾问,中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企
业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。
&&&&戚向东:独立董事。男,本科学历,研究员、高级会计师。现已退休,曾就
职于河北省宣化钢铁公司,任管理干部;河北省冶金工业厅,任经济研究室主任;
冶金工业部经济调节司,任副司长;国家冶金局体改法规司,任副司长;中国钢
铁工业协会,任常务副秘书长;冶金经济发展研究中心,任党委书记。
&&&&2、监事会成员
&&&&苏金奎:监事。男,本科学历,会计师。现任华龙证券股份有限公司总会计
师;曾就职于金昌市农业银行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司;
历任华龙证券有限公司投资银行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理。
&&&&李亦军:监事。女,会计专业硕士、高级会计师。现任中国华电资本控股有
限公司机构与风险管理部部门经理;曾就职于北京北奥有限公司、中进会计师事
务所(后并入信永中和会计师事务所)、中瑞华恒会计师事务所;历任华电集团
财务有限公司计划财务部部门经理,华电集团资本控股有限公司企业融资部部门
经理。
&&&&徐亮天:监事。男,硕士研究生学历,高级会计师。现任济钢集团有限公司
财务处处长,历任济钢集团有限公司财务处物价科科员、成本科科员、科长、财
务处副处长等职务。
&&&&3、总经理及其他高级管理人员
&&&&梁永强:董事、总经理。男,经济学博士。2004&年&7&月加入华商基金管理
公司筹备组,公司成立后历任投资管理部副总经理、量化投资部总经理、公司副
总经理,现任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题
精选混合型证券投资基金基金经理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。曾就职于华龙证券有限
公司投资银行部,担任研究员、高级研究员。
&&&&周亚红:督察长。女,经济学博士。2011&年&7&月加入华商基金管理有限公
司,曾任云南财经大学金融系副教授,博时基金管理有限公司研究员、TA&主管、
产品设计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金管理有限公司(筹)总
经理助理等职务。
&&&&陆涛:副总经理。男,2006&年&5&月加入华商基金管理有限公司,历任运营
保障部总经理、公司总经理助理兼运营总监。曾任裕翔科技有限责任公司系统管
理员,博时基金管理有限公司高级系统管理员。
&&&&刘宏:副总经理。男,特许金融分析师(CFA),2002&年&7&月至&2007&年&2
月,就职于中国移动通信集团公司,任项目经理;2007&年&2&月至&2008&年&3&月,
就职于云南国际信托有限公司,担任高级分析员;2008&年&4&月加入华商基金管
理有限公司,历任华商动态阿尔法灵活配置混合型基金基金经理助理,华商产业
升级混合型基金基金经理,投资管理部副总经理。现任华商价值精选混合型证券
投资基金基金经理,华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理,华商创新成长
灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,公司副总经理、投资管理部总经
理。
&&&&4、基金经理
&&&&蔡建军:男,生物化学与分子生物学硕士,中国籍,具有基金从业资格。2007
年&7&月至&2008&年&5&月就职于哥鲁巴生物科技(北京)有限公司任研究员;2008
年&5&月至&2009&年&3&月就职于天相投资顾问有限公司任行业研究员;2009&年&3&月
至&2010&年&4&月就职于国都证券有限责任公司任消费品组研究组长;2010&年&4&月
加入华商基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员,2012&年&3&月起至&2013
年&12&月&29&日担任华商领先企业混合型基金基金经理助理,2013&年&12&月&30&日
至&2015&年&10&月&8&日担任华商领先企业混合型基金基金经理,2015&年&3&月&17&日
起担任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。华商基金管理有限
公司研究发展部副总经理、投资决策委员会委员。
&&&&5、投资决策委员会成员
&&&&本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
&&&&梁永强:华商基金管理有限公司董事、总经理、华商动态阿尔法灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商
新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资
基金基金经理、投资决策委员会主席;
&&&&刘宏:华商基金管理有限公司副总经理、投资管理部总经理、华商盛世成长
混合型证券投资基金基金经理、华商价值精选混合型证券投资基金基金经理,&华
商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;
&&&&梁伟泓:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商收益增强债券型
证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼
平衡混合型证券投资基金基金经理;
&&&&蔡建军:华商基金管理有限公司研究发展部副总经理,华商健康生活灵活配
置混合型证券投资基金基金经理;
&&&&吴鹏飞:华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优
选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新常态灵活配置混合型证券投资
基金基金经理;
&&&&张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。
&&&&上述人员之间无近亲属关系。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二、基金托管人
&&&&一、基金托管人情况
&&&&(一)基本情况
&&&&名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
&&&&住所:北京市西城区金融大街&25&号
&&&&办公地址:北京市西城区闹市口大街&1&号院&1&号楼
&&&&法定代表人:王洪章
&&&&成立时间:2004&年&09&月&17&日
&&&&组织形式:股份有限公司
&&&&注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
&&&&存续期间:持续经营
&&&&基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12&号
&&&&联系人:田&&&青
&&&&联系电话:(010)
&&&&中国建设银行成立于&1954&年&10&月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于&2005&年&10&月在香港联合交易所挂
牌上市(股票代码&939),于&2007&年&9&月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939)。
&&&&2015&年&6&月末,本集团资产总额&182,192&亿元,较上年末增长&8.81%;客户
贷款和垫款总额&101,571&亿元,增长&7.20%;客户存款总额&136,970&亿元,增长
6.19%。净利润&1,322&亿元,同比增长&0.97%;营业收入&3,110&亿元,同比增长
8.34%,其中,利息净收入同比增长&6.31%,手续费及佣金净收入同比增长&5.76%。
成本收入比&23.23%,同比下降&0.94&个百分点。资本充足率&14.70%,处于同业领
先地位。
&&&&物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整
合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销团
队达到19,934个、综合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一
站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,
电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%,较上年末提高6.29个百分点;
个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、10.78%
和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建行善融商城”
正式上线。
&&&&转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具
2,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金
托管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理
人;多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,
现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支付业务、代理
中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照财政部要求实现
中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数
3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。
&&&&2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣
获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界
银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂志
2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年世
界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015
年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构
奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
&&&&中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算
处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有
员工210余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行
内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
&&&&(二)主要人员情况
&&&&赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
&&&&张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
&&&&张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
&&&&黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
&&&&(三)基金托管业务经营情况
&&&&作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人
的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管
服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种
不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、
QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的
商业银行之一。截至&2015&年末,中国建设银行已托管&556&只证券投资基金。中
国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国
建设银行自&2009&年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳
托管银行”。
&&&&二、基金托管人的内部控制制度
&&&&(一)内部控制目标
&&&&作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
&&&&(二)内部控制组织结构
&&&&中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽
核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
&&&&(三)内部控制制度及措施
&&&&投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
&&&&三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
&&&&(一)监督方法
&&&&依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统――基金监督子系统”,严格按照现行法
律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资
组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在
日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的
投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
&&&&(二)监督流程
&&&&1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
&&&&2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。
&&&&3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金
投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证
监会。
&&&&4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三、相关服务机构
&&&&(一)基金份额发售机构
&&&&1、直销机构:
&&&&名称:华商基金管理有限公司
&住所:北京市西城区平安里西大街&28&号中海国际中心&19&层
&办公地址:北京市西城区平安里西大街&28&号中海国际中心&19&层
&法定代表人:李晓安
&直销中心:华商基金管理有限公司
&电话:010-
&传真:010-
&网址:
&2、代销机构(以下排名不分先后):
&(1)&中国建设银行股份有限公司
&注册地址:北京市西城区金融大街&25&号
&办公地址:北京市西城区闹市口大街&1&号院&1&号楼
&法定代表人:王洪章
&客服电话:95533
&网址:
(2)&交通银行股份有限公司
&注册地址:上海市银城中路&188&号
&办公地址:上海市银城中路&188&号
&法定代表人:牛锡明
&联系人:曹榕
&联系电话:021-
&客服电话:95559
&网址:
(3)&招商银行股份有限公司
&注册地点:深圳市深南大道&7088&号招商银行大厦
&办公地址:深圳市深南大道&7088&号招商银行大厦
&法定代表人:李建红
&联系人:邓炯鹏
&电话:8
&传真:9
&客服电话:95555
&网址:
(4)&上海浦东发展银行股份有限公司
&注册地址:上海市浦东新区浦东南路&500&号
&办公地址:上海市中山东一路&12&号
&法定代表人:吉晓辉
&客服电话:95528
&网站:.cn
(5)&平安银行股份有限公司
&注册地址:深圳市深南东路&5047&号
&法定代表人:孙建一
&联系人:张莉
&客户服务热线:95511-3
&公司网站:
(6)&乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
&注册地址:乌鲁木齐市新华北路&8&号
&办公地址:乌鲁木齐市扬子江路&339&号商行科技大厦&7&楼
&法定代表人:农惠臣
&电话:
&联系人:何佳
&客服电话:96518
&网址:.cn
(7)&华龙证券股份有限公司
&注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路&638&号兰州财富中心
&办公地址:兰州市城关区东岗西路&638&号兰州财富中心
&法定代表人:李晓安
&电话:
&传真:
&联系人:李昕田
&客服热线:400-689--96668
&网址:
(8)&国泰君安证券股份有限公司
&注册地址:上海市浦东新区商城路&618&号
&办公地址:上海市浦东新区银城中路&168&号上海银行大厦&29&层
&法定代表人:杨德红
&电话:021-
&传真:021-
&联系人:芮敏祺、朱雅崴
&客服电话&400-
&网址:
(9)&中信建投证券股份有限公司
&注册地址:北京市朝阳区安立路&66&号&4&号楼
&办公地址:北京市朝阳门内大街&188&号
&法定代表人:王常青
&开放式基金业务传真:(010)
&联系人:权唐
&客服电话:400-
&网址:
(10)&招商证券股份有限公司
&注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦&A&座&38―45&层
&办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦&A&座&38―45&层
&法定代表人:宫少林
&电话:6
&传真:6
&联系人:林生迎
&客服电话:111
&网址:.cn
(11)&中信证券股份有限公司
&注册地址:广东省深圳市福田区中心三路&8&号卓越时代广场(二期)北座
&法定代表人:张佑君
&联系电话:010-
&传真:010-
&联系人:顾凌
&网址:www.
(12)&中国银河证券股份有限公司
&注册地址:北京市西城区金融大街&35&号国际企业大厦&C&座
&办公地址:北京市西城区金融大街&35&号国际企业大厦&C&座
&法定代表人:陈有安
&电话:010-
&传真:010-
&联系人:邓颜
&客服电话:
&网址:.cn
(13)&海通证券股份有限公司
&注册地址:上海市广东路&689&号
&办公地址:上海市广东路&689&号
&法定代表人:王开国
&电话:021-
&传真:021-
&联系人:金芸、李笑鸣
&客服电话:988-001
&网址:
(14)&申万宏源证券有限公司
&注册地址:上海市徐汇区长乐路&989&号&45&层
&办公地址:上海市徐汇区长乐路&989&号&45&层
&法定代表人:李梅
&电话:021-
&传真:021-
&联系人:钱达琛
&客服电话:95523&或&
&网址:
(15)&长江证券股份有限公司
&注册地址:武汉市新华路特&8&号长江证券大厦
&办公地址:武汉市新华路特&8&号长江证券大厦
&法定代表人:杨泽柱
&客户服务热线:95579&或&
&联系人:奚博宇
&电话:027-
&传真:027-
&网址:
(16)&安信证券股份有限公司
&注册地址:深圳市福田区金田路&2222&号安联大厦&35&层、28&层&A02&单元
&办公地址:深圳市福田区金田路&4018&号安联大厦&35&层、28&层&A02&单元
&法定代表人:牛冠兴
&电话:
&传真:5
&联系人:陈剑虹
&联系电话:1
&网址:.cn
(17)&中信证券(浙江)有限责任公司
&注册地址:浙江省杭州市解放东路&29&号迪凯银座&22&层
&办公地址:浙江省杭州市解放东路&29&号迪凯银座&22&层
&法定代表人:沈强
&联系电话:4
&传真:3
&联系人:李珊
&公司网站:.cn
&客户服务中心电话:
(18)&山西证券股份有限公司
&注册地址:山西省太原市府西街&69&号山西国贸中心东塔楼
&办公地址:山西省太原市府西街&69&号山西国贸中心东塔楼
&法定代表人:侯巍
&客服电话:400-666-
&网址:.cn
(19)&中信证券(山东)有限责任公司
&注册地址:青岛市崂山区深圳路&222&号青岛国际金融广场&A&座&21&层(266061)
&办公地址:青岛市崂山区深圳路&222&号青岛国际金融广场&A&座&21&层(266061)
&法定代表人:杨宝林
&电话:6
&传真:5
&联系人:吴忠超
&客户服务电话:95548
&网址:.cn
(20)&信达证券股份有限公司
&注册地址:北京市西城区闹市口大街&9&号院&1&号楼
&办公地址:北京市西城区闹市口大街&9&号院&1&号楼
&法定代表人:张志刚
&联系人:唐静
&联系电话:010-
&传真:010-
&客服电话:400-800-8899
&公司网址:
(21)&光大证券股份有限公司
&注册地址:上海市静安区新闸路&1508&号
&办公地址:上海市静安区新闸路&1508&号
&法定代表人:薛峰
&电话:021-
&传真:021-
&联系人:刘晨、李芳芳
&客服电话:998
&网址:
(22)&东北证券股份有限公司
&注册地址:长春市自由大路&1138&号
&办公地址:长春市自由大路&1138&号
&法定代表人:杨树财
&客户服务电话:
&网址:
(23)&国联证券股份有限公司
&注册地址:无锡市县前东街&168&号国联大厦
&办公地址:无锡太湖新城金融一街&8&号国联金融大厦
&法定代表人:雷建辉
&电话:2
&联系人:沈刚
&客服电话:95570
&网址:.cn
(24)&浙商证券股份有限公司
&注册地址:浙江省杭州市杭大路&1&号黄龙世纪广场&A&座
&办公地址:浙江省杭州市杭大路&1&号黄龙世纪广场
&法定代表人:吴承根
&电话:3
&传真:5
&联系人:胡岩
&客服热线:
&网址:.cn
(25)&平安证券有限责任公司
&注册地址:深圳市福田中心区金田路&4036&号荣超大厦&16―20&层
&办公地址:深圳市福田中心区金田路&4036&号荣超大厦&16―20&层(518048)
&法定代表人:谢永林
&电话:6
&传真:021-
&联系人:石静武
&客服电话:95511-8
&网址:
(26)&华安证券股份有限公司
&注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路&198&号
&办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路&198&号财智中心&B1&座
&法定代表人:李工
&电话:6
&传真:0
&客户服务电话:&96518(安徽省内)、(全国)
&网址:&
(27)&国信证券股份有限公司
&公司名称:国信证券股份有限公司
&注册地址:深圳市罗湖区红岭中路&1012&号国信证券大厦十六层至二十六层
&办公地址:深圳市罗湖区红岭中路&1012&号国信证淮笙檬阒炼
&法人代表:何如
&电话:3
&联系人:周杨
&传真:2
&客户服务电话:95536
&网址:&.cn
(28)&东莞证券有限责任公司
&注册地址:东莞市莞城区可园南路&1&号金源中心&30&楼
&办公地址:东莞市莞城区可园南路&1&号金源中心&30&楼
&&&&法定代表人:张运勇
&&&&联系人:乔芳
&&&&电话:5
&&&&传真:5
&&&&服务热线:
&&&&网址:.cn
&&&(29)&国都证券股份有限公司
&&&&注册地址:北京市东城区东直门南大街&3&号国华投资大厦&9&层&10&层
&&&&办公地址:北京市东城区东直门南大街&3&号国华投资大厦&9&层&10&层
&&&&法定代表人:常
&&&&电话:010-
&&&&传真:010-9
&&&&联系人:黄静
&&&&客户服务电话:400-818-8118
&&&&网址:
&&&(30)&东海证券股份有限公司
&&&&注册地址:江苏省常州市延陵西路&23&号投资广场&18&楼
&&&&办公地址:上海市浦东新区东方路&1928&号东海证券大厦
&&&&法定代表人:朱科敏
&&&&电话:021-
&&&&传真:021-
&&&&联系人:梁旭
&&&&客服电话:8-8588
&&&&网址:.cn
&&&(31)&申万宏源西部有限公司
&&&&注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路&358&号大成国际大厦
20&楼&2005&室
&&&&办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路&358&号大成国际大厦
20&楼&2005&室(邮编:830002)
&法定代表人:李季
&电话:010-
&联系人:李巍
&客服电话:
&网址:
(32)&中泰证券股份有限公司
&注册地址:山东省济南市市中区经七路&86&号
&办公地址:山东省济南市经七路&86&号
&法定代表人:李玮
&联系人:吴阳
&电话:5
&传真:2
&客服电话:95538
&公司网址:.cn
(33)&世纪证券有限责任公司
&注册地址:深圳市福田区深南大道&7088&号招商银行大厦&40-42&层
&办公地址:深圳市福田区深南大道&7088&号招商银行大厦&40-42&层
&法定代表人:姜昧军
&电话:9
&传真:5
&联系人:袁媛
&客服电话:1
&网址:.cn
(34)&华福证券有限责任公司
&注册地址:福州市五四路&157&号新天地大厦&7、8&层
&办公地址:福州市五四路&157&号新天地大厦&7&至&10&层
&法定代表人:黄金琳
&电话:0
&传真:0
&&&&联系人:张宗锐
&&&&客服电话:96326(福建省外请加拨&0591)
&&&&网址:.cn
&&&(35)&中国中投证券有限责任公司
&&&&注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心&A&栋第&18&层
-21&层及第&04&层&01.02.03.05.11.12.13.15.16.
&&&&18.19.20.21.22.23&单元
&&&&办公地址:深圳市福田区益田路&6003&号荣超商务中心&A&栋第&04、18&层至
21&层
&&&&法定代表人:高涛
&&&&电话:2
&&&&传真:9
&&&&联系人:刘毅
&&&&客户服务电话:&95532
&&&&网址:www.
&&&(36)&江海证券有限公司
&&&&注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路&56&号
&&&&办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路&56&号
&&&&法定代表人:孙名扬
&&&&联系人:周俊
&&&&电话:9
&&&&传真:1
&&&&客户服务热线:400-666-2288
&&&&网址:.cn
&&&(37)&国金证券股份有限公司
&&&&注册地址:成都市青羊区东城根上街&95&号
&&&&办公地址:成都市青羊区东城根上街&95&号
&&&&法定代表人:冉云
&&&&电话:028-
&&&&传真:028-
&&&&联系人:刘婧漪
&&&&客服电话:
&&&&网址:.cn
&&&(38)&华宝证券有限责任公司
&&&&办公地址:上海市浦东新区世纪大道&100&号上海环球金融中心&57&层
&&&&法定代表人:陈林
&&&&联系人:刘闻川
&&&&电话:(021)
&&&&传真:(021)
&&&&服务热线:
&&&&网址:
&&&(39)&长城国瑞证券有限公司
&&&&注册地址:福建省厦门市莲前西路&2&号莲富大厦十七层
&&&&办公地址:福建省厦门市莲前西路&2&号莲富大厦十七层
&&&&法定代表人:王勇
&&&&客服电话:
&&&&公司网址:.cn
&&&(40)&财通证券股份有限公司
&&&&注册地点:杭州市杭大路&15&号嘉华国际商务中心&201、501、502、1103、
、
&&&&办公地址:杭州市杭大路&15&号嘉华国际商务中心&201、501、502、1103、
、
&&&&法定代表人:沈继宁
&&&&联系人:章力彬
&&&&联系电话:0
&&&&传真:9
&&&&客服电话:96336
&&&&网址:
&&&&&(41)&广州证券股份有限公司
&&&&&&注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路&5&号广州国际金融中心主塔&19、
20&楼
&&&&&&办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路&5&号广州国际金融中心&19、20
楼
&&&&&&法定代表人:邱三发
&&&&&&电话:020-
&&&&&&传真:020-
&&&&&&联系人:林洁茹
&&&&&&客服电话:020-961303
&&&&&&公司网址:.cn
&&&&&(42)&华鑫证券有限责任公司
&&&&&&注册地址:深圳市福田区金田路&4018&号安联大厦&28&层&A01、B01(b)单
元
&&&&&&办公地址:上海市徐汇区宛平南路&8&号
&&&&&&法定代表人:俞洋
&&&&&&电话:021-
&&&&&&传真:8
&&&&&&联系人:王逍
&&&&&&客服电话:、021-9-
&&&&&&网址:.cn
&&&&&(43)&东吴证券股份有限公司
&&&&&&注册地址:苏州市工业园区星阳街&5&号东吴证券大厦
&&&&&&办公地址:苏州市工业园区星阳街&5&号东吴证券大厦
&&&&&&法定代表人:范力
&&&&&&电话:6
&&&&&&传真:1
&&&&&&联系人:方晓丹
&&&&&&客服电话:
&网址:.cn
(44)&东兴证券股份有限公司
&注册地址:北京市西城区金融大街&5&号新盛大厦&B&座&12、15&层
&办公地址:北京市西城区金融大街&5&号新盛大厦&B&座&12、15&层
&法定代表人:魏庆华
&电话:010-
&传真:010-
&联系人:汤漫川
&客服电话:400-
&网址:www.
(45)&天相投资顾问有限公司
&注册地址:北京市西城区金融街&19&号富凯大厦&B&座&701
&办公地址:北京市西城区新街口外大街&28&号&C&座&505
&法定代表人:林义相
&联系人:尹伶
&联系电话:010-
&客服电话:&010-
&传真:&010-
&天相投顾网址:&
&天相基金网网址:.cn
(46)&深圳众禄金融控股股份有限公司
&注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦&8&楼&801
&办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦&8&楼&801
&法定代表人:薛峰
&电话:0
&传真:0
&联系人:童彩平
&客户服务电话:&
&网址:&及&
(47)&杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路&1218&号&1&栋&202&室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场&B&座&6&楼
法定代表人:陈柏青
电话:4
传真:3
联系人:韩爱彬
客服电话:
网址:/
(48)&上海长量基金销售投资顾问有限公司
&注册地址:上海市高翔路&526&弄&2&幢&220&室
&办公地址:上海市浦东新区浦东大道&555&号裕景国际&B&座&16&层
&法定代表人:张跃伟
&电话:021-
&传真:021-
&联系人:单丙烨
&客服电话:400-820-2899
&网址:
(49)&上海好买基金销售有限公司
&注册地址:上海市虹口区欧阳路&196&号&26&号楼&2&楼&41&号
&办公地址:上海市浦东南路&1118&号鄂尔多斯国际大厦&903-906&室
&&&&&&&&&&&上海市虹口区欧阳路&196&号(法兰桥创意园)26&号楼&2&楼
&法定代表人:杨文斌
&电话:021-
&传真:021-
&联系人:张茹
&客服电话:400-700-9665
&网址:
(50)&诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
&注册地址:上海市虹口区飞虹路&360&弄&9&号&3724&室
&办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路&32&号(杨树浦路&340&号)C&栋&2&楼
&法定代表人:汪静波
&联系电话:021-
&传真:021-
&联系人:徐诚
&客户服务电话:&400-821-5399
&网址:www.
(51)&中期资产管理有限公司
&注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路&14&号&1&幢&11&层&1103&号
&办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路&14&号&1&幢&11&层
&法定代表人:姜新
&客户服务电话:&95162
&网址:&
(52)&北京展恒基金销售股份有限公司
&注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街&6&号
&办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里&2&号民建大厦&6&层
&法定代表人:闫振杰
&联系电话:010-4
&传真:010-
&联系人:马林
&客服电话:&400-818-8000
&网址:
(53)&上海天天基金销售有限公司
&注册地址:上海市徐汇区龙田路&190&号&2&号楼&2&层
&办公地址:上海市徐汇区龙田路&195&号&3C&座&9&楼
&法定代表人:其实
&联系电话:021-
&传真:021-
&联系人:潘世友
&客服电话:&400-
&公司网址:.cn
(54)&众升财富(北京)基金销售有限公司
&注册地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观&3201
&办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心&A&座&9&层&04-08
&法定代表人:李招弟
&联系电话:010-
&传真:010-
&联系人:付少帅
&客服电话:400-059-8888
&网址:www.
(55)&浙江同花顺基金销售有限公司
&注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦&903&室
&办公地址:浙江省杭州市翠柏路&7&号杭州电子商务产业园&2&楼
&法定代表人:凌顺平
&电话:8
&传真:0
&联系人:吴强
&客户服务电话:&
&网址:
(56)&宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
&注册地址:北京市朝阳区建国路&88&号&9&号楼&15&层&1809
&办公地址:北京市朝阳区建国路&88&号&SOHO&现代城&C&座&1809
&法定代表人:沈伟桦
&电话:&010-
&传真:010-
&联系人:程刚
&客服电话:400&
&网址:
(57)&一路财富(北京)信息科技有限公司
&注册地址:北京市西城区车公庄大街&9&号五栋大楼&C&座&702&室
&办公地址:北京市西城区阜成门大街&2&号万通新世界广场&A&座&2208
&法定代表人:吴雪秀
&电话:010-
&传真:010-
&联系人:段京璐
&客服电话:400-
&网址:
(58)&北京创金启富投资管理有限公司
&注册地址:北京市西城区民丰胡同&31&号&5&号楼&215A
&办公地址:北京市西城区民丰胡同&31&号&5&号楼&215A
&法人代表:梁蓉
&联系人:张旭
&电话:010-
&传真:010-
&客服电话:400-
&网址:
&(二)注册登记机构
&名称:华商基金管理有限公司
&注册地址:北京市西城区平安里西大街&28&号中海国际中心&19&层
&法定代表人:李晓安
&电话:010-
&传真:010-
&联系人:马砚峰
&网址:
&(三)律师事务所和经办律师
&名称:北京广衡律师事务所
&&&&注册地:&北京市朝阳区建国路&93&号院万达广场&8&号楼&2109
&&&&办公地:&北京市朝阳区建国路&93&号院万达广场&8&号楼&2109
&&&&负责人:&王萍
&&&&电话:010-03881
&&&&传真:010-
&&&&经办律师:&王萍、郭敏
&&&&(四)会计师事务所和经办注册会计师
&&&&名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&住所:上海市浦东新区陆家嘴环路&1318&号星展银行大厦&6&楼
&&&&办公地址:上海市黄浦区湖滨路&202&号企业天地&2&号楼普华永道中心&11&楼
&&&&法人代表:杨绍信
&&&&电话:(021)
&&&&传真:(021)
&&&&经办注册会计师:单峰、周t
&&&&联系人:周t
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&四、基金的名称
&&&&本基金名称:华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、基金的类型
&&&&基金类型:契约型开放式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&六、基金的投资目标
&&&&本基金主要投资于与健康生活相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提
下,追求基金资产的长期稳定增值。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&七、基金的投资方向
&&&&本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、
银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
&&&&如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
&&&&本基金股票资产的投资比例为&0-95%,其中投资于健康生活相关上市公司股
票不低于非现金基金资产的&80%,债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持
证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的
5%―100%,其中权证占基金资产净值的&0―3%,每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的&5%,本基金参与股指期货交易,应符合法律法规
规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&八、基金的投资策略
&&&&1、大类资产配置策略
&&&&本基金在资产配置中采用自上而下的策略,由基金经理和研究员组成的投研
团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向,通过对宏观经济运行周
期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股
票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并适时动态地调整
基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险。
&&&&在具体操作中,本基金结合市场主要经济变量和金融变量的变化,综合分析
大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向,将主要基金资产动态配置在股票
和债券等大类资产之间,同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。本基
金通过资产配置策略,在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会,在股
市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及股指期货等其他金融工具降低损失,实
现基金资产的长期稳定增值。
&&&&2、股票投资策略
&&&&(1)健康生活主题相关股票的界定
&&&&2014&年是中国经济转型的元年,改变传统的粗放型经济模式,走节能降耗的
低碳经济路线已成为人类的选择需要。随着人民生活水平的提高、城镇化进程的
推进以及社会各项保障体制的完善,人民对于健康品质生活的需求日益增强,由
此推动社会资源配置更加趋于为人类提供健康优质产品和服务的产业上。本基金
将围绕健康生活这个大主题,重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和
精神生活质量的行业和个股。
&&&&根据本基金的投资目标和投资理念,在申银万国&28&个一级行业中,与健康
生活主题相关的行业包括医药生物、农林牧渔、传媒、纺织服装、商业贸易、食
品饮料、通信、电子、休闲服务、计算机、轻工制造、银行、非银金融、房地产、
机械设备,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。本基金将不低
于&80%的非现金基金资产投资于健康生活主题的上市公司。对于以上行业之外
的其他行业,如对提升居民健康水平具有积极的作用,符合健康生活的投资主题,
本基金也将对这些行业的公司进行积极投资。
&&&&随着居民收入水平的提升和产业升级,居民的需求也会发生变化,从而导致
满足居民健康和生活品质需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需求变
化和行业发展趋势的跟踪研究,适时调整健康生活主题所覆盖的行业范围。此外,
本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪,若日后该标准有所调整或出现
更为科学的行业分类标准,本基金将在审慎研究的基础上,采用新的行业分类标
准并重新界定健康生活主题所覆盖的行业范围。
&&&&(2)行业配置策略
&&&&由于健康生活主题覆盖众多子行业,我们将从行业生命周期、行业景气度、
行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值。
&&&&1)行业景气度分析
&&&&行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素
的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国
家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气
度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。
&&&&2)行业生命周期分析
&&&&本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,重点配置处于成长期与成熟期的
行业,对处于幼稚期的行业保持积极跟踪,对处于衰退期的行业则予以回避。部
分行业从大类行业看处于衰退期,但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成
长动力,本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。
&&&&3)行业竞争格局
&&&&主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,重点关注具有较强技术研发
能力和较高的行业进入壁垒的行业。
&&&&(3)个股精选策略
&&&&在行业配置的基础上,本基金管理人将采用“自下而上”的研究方法,充分发
挥投研团队的主动选股能力,紧密围绕健康生活投资主题,从上市公司的基本面
研究出发,重点分析企业成长性和投资价值,挖掘出符合中国经济转型、具有爆
发式增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成长能力的优质企业。
&&&&基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主要综
合考虑定性因素包括相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模式、
核心竞争力、业绩驱动因素等和定量因素包括市场需求量、产品占有率等的市场
容量指标,主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,公司营运指
标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标等,对公司的成长性和盈利的持续
增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结
合定性考虑,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值,主要指标包括:
EV/EBITDA,EV/Sales、P/E、P/B、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。
分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。
&&&&3、债券投资策略
&&&&在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化
趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策
略构造组合。债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的
原则。
&&&&(1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。
通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要
依据。
&&&&(2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情
景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。
&&&&(3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分
考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,
优化组合收益。
&&&&(4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配
比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作
为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误
和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。
&&&&(5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金
资产的变现能力。
&&&&4、股指期货投资策略
&&&&本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨
慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关
规定执行。
&&&&在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不
变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行
套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。
&&&&5、其他投资品种投资策略
&&&&权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的
可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证
价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证
券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定
价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可
投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。
&&&&资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五
个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因
素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
&&&&中小企业私募债投资策略:中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点
是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于
起步阶段,仅有小部分中小企业私募债有评级机构评级;与高信用风险相对应的
是中小企业私募债较高的票面利率和到期收益率;由于中小企业私募债在我国目
前市场规模较小,市场参与者较少,单只债券的规模也较小,且有持有人数上限
限制,因此债券的流动性较差,随着我国信用债市场的发展,中小企业私募债的
规模将会急剧的扩大,流动性也将得到改善,但从长期来看中小企业私募债的流
动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种,这是其品种本身固有的风险点之
一。
&&&&本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立
的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,
更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私
募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格
限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限
来控制组合的信用风险和流动性风险。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&九、基金的业绩比较基准
&&&&本基金的业绩比较基准是:
&&&&沪深&300&指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
&&&&本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为&0-95%,因此在业绩比较基
准中股票投资部分权重为&55%,其余为债券投资部分。
&&&&采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:
&&&&1、沪深&300&指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。
&&&&2、上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场
代表性。
&&&&3、作为混合型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的
资产配置目标和风险收益特征。
&&&&如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或
者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用
于本基金的比较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备
案后变更业绩比较基准,并及时公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&十、基金的风险收益特征
&&&&本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益
产品。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&十一、基金的投资组合报告
&&&&&&&(九)基金投资组合报告
&&&&&&&基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。
&&&&&&&基金托管人根据本基金合同规定,于&2016&年&1&月&20&日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
&&&&&&&本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投
资组合报告的要求披露基金的投资组合。
&&&&&&&1.报告期末基金资产组合情况
&&&&&&&截至&2015&年&12&月&31&日,华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金资产
净值为&1,782,162,094.77&元,份额净值为&0.989&元,累计份额净值为&1.039&元。
&&&&&&&其投资组合情况如下:
序号&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&金额(元)&&&&&&&&&&&&占基金总资产的比例(%)
&1&&&&&&权益投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,499,538,161.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82.98
&&&&&&&&其中:股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,499,538,161.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82.98
&2&&&&&&基金投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&3&&&&&&固定收益投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&其中:债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&资产支持证券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&4&&&&&&贵金属投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&5&&&&&&金融衍生品投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&6&&&&&&买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&其中:买断式回购的买入返售
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&金融资产
&7&&&&&&银行存款和结算备付金合计&&&&&&&&&&&&&304,594,521.21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.86
&8&&&&&&其他资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,905,630.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.16
&9&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,807,038,313.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&2.报告期末按行业分类的股票投资组合
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&31
日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行业类别&&&&&&&&&&&&&公允价值(元)&&&&&&&&占基金资产净值比例(%)
代码
&A&&&&&&&农、林、牧、渔业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&B&&&&&&&采矿业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&C&&&&&&&制造业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&535,305,874.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.04
&D&&&&&&&电力、热力、燃气及水生产和供应业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&E&&&&&&&建筑业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,650,154.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.46
&F&&&&&&&批发和零售业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&296,205,676.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.62
&G&&&&&&&交通运输、仓储和邮政业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&H&&&&&&&住宿和餐饮业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,024,964.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.58
&I&&&&&&&信息传输、软件和信息技术服务业&&&&&&&&&&&&137,430,115.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.71
&J&&&&&&&金融业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&114.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&K&&&&&&&房地产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&203,685,179.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.43
&L&&&&&&&租赁和商务服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,233,142.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.06
&M&&&&&&&科学研究和技术服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&N&&&&&&&水利、环境和公共设施管理业&&&&&&&&&&&&&&&&&33,993,670.64&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.91
&O&&&&&&&居民服务、修理和其他服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&P&&&&&&&教育&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&Q&&&&&&&卫生和社会工作&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&368.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&R&&&&&&&文化、体育和娱乐业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,237,320.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.39
&S&&&&&&&综合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,771,579.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.94
&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,499,538,161.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&84.14
&&&&&&&&&3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&31&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占基金资产净
&序号&&&&&&&&&&&股票代码&&&&&&股票名称&&&&数量(股)&&&&&&公允价值(元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&值比例(%)
&&&&&1&&&&&&&&&&&002727&&&&&&&&一心堂&&&&&&&&1,626,015&&&&&&&&&&94,032,447.45&&&&&&&&&&&&5.28
&&&&&2&&&&&&&&&&&002739&&&&&&&万达院线&&&&&&&&&600,011&&&&&&&&&&72,001,320.00&&&&&&&&&&&&4.04
&&&&&3&&&&&&&&&300296&&&&利亚德&&&&&&&&&2,850,066&&&&&&71,251,650.00&&&&&4.00
&&&&&4&&&&&&&&&300142&&&&沃森生物&&&&&&&5,300,192&&&&&&69,856,530.56&&&&&3.92
&&&&&5&&&&&&&&&000631&&&&顺发恒业&&&&&&&6,503,940&&&&&&64,519,084.80&&&&&3.62
&&&&&6&&&&&&&&&002373&&&&千方科技&&&&&&&1,400,013&&&&&&64,050,594.75&&&&&3.59
&&&&&7&&&&&&&&&000028&&&&国药一致&&&&&&&&&&900,034&&&&&62,741,370.14&&&&&3.52
&&&&&8&&&&&&&&&000687&&&&华讯方舟&&&&&&&2,214,900&&&&&&59,846,598.00&&&&&3.36
&&&&&9&&&&&&&&&600340&&&&华夏幸福&&&&&&&1,900,013&&&&&&58,368,399.36&&&&&3.28
&10&&&&&&&&&&&&600511&&&&国药股份&&&&&&&1,470,968&&&&&&55,779,106.56&&&&&3.13
&&&&&&&&&4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
&&&&&&&&&本基金本报告期末未持有债券。
&&&&&&&&&5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
&&&&&&&&&本基金本报告期末未持有债券。
&&&&&&&&&6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
&&&&&&&&&本基金本报告期末未持有资产支持证券。
&&&&&&&&&7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
&&&&&&&&&本基金本报告期末未持有贵金属投资。
&&&&&&&&&8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
&&&&&&&&&本基金本报告期末未持有权证。
&&&&&&&&&9.&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
&&&&&&&&&(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
&&&&&&&&&&本基金本报告期末未持有股指期货。
&&&&&&&&&(2)本基金投资股指期货的投资政策
&&&&&&&&&&本基金本报告期末无股指期货投资
&&&&&&&&&10.&报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
&&&&&&&&&(1)本期国债期货投资政策
&&&&&&&&&&&&&&根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
&&&&&&&&&(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
&&&&&&&&&&&&&&本基金本报告期末未持有国债期货。
&&&&&&&&&(3)本期国债期货投资评价
&&&&&&&&&&&&&&本基金本报告期未投资国债期货。
&&&&&&&&&11.投资组合报告附注
&&&&&&&&&(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,&且在本报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
&&&&&&&&&(2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
&&&&&&&&&(3)其他资产构成
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&31&日
&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额(元)
&&&&&1&&&&&&存出保证金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,167,312.12
&&&&&2&&&&&&应收证券清算款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&263,827.52
&&&&&3&&&&&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&4&&&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,244.38
&&&&&5&&&&&&应收申购款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&403,246.39
&&&&&6&&&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&7&&&&&&待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&8&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&9&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,905,630.41
&&&&&(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
&&&&&本基金本报告期末未持有债券投资。
&&&&&(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占基金资产
序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通受限部分的公允价值&&&&&&&&&&&&&&&&&流通受限情
&&&&&&&&&&&&股票代码&&&&&股票名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净值比例
号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&况说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&1&&&&&&&&&&&000028&&&&&&国药一致&&&&&&&&&&&&&62,741,370.14&&&&&&&&&3.52&&&重大事项停
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&牌
(6)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&十二、基金的业绩
&&&&1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(截止至&2015&年&12&月&31&日)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份额净&&&业绩比&&&&业绩比较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份额净
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&值增长&&&较基准&&&&基准收益
&&&&&&&&阶段&&&&&&&&&&&&值增长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&①-③&&&&&&②-④
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率标准&&&收益率&&&&率标准差
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率①
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&差②&&&&&③&&&&&&&&④
-&&&22.25%&&&&1.70%&&&&9.92%&&&&&&0.92%&&&&&&12.33%&&&&&&0.78%
-&&&-25.16%&&&3.23%&&&&-15.52%&&&&1.84%&&&&&&-9.64%&&&&&&1.39%
-&&&12.15%&&&&2.42%&&&&12.11%&&&&&1.36%&&&&&&0.04%&&&&&&&1.06%
&&&&2&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注:①本基金合同生效日为&2015&年&03&月&17&日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
&&&&&&②根据《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资
范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股
指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关
规定。本基金股票资产的投资比例为&0-95%,其中投资于健康生活相关上市公司股票不低于
非现金基金资产的&80%,债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的&5%―100%,其中权证占基金资产净
值的&0―3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的&5%,本基金参与股指期货
交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起&6&个月内基金各项资产配置比例需符合基金合
同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&十三、基金的费用与税收
&&&&(一)基金运作费用
&&&&1、基金费用的种类
&&&&基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:
&&&&(1)基金管理人的管理费。
&&&&(2)基金托管人的托管费。
&&&&(3)基金份额持有人大会费用。
&&&&(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
&&&&(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。
&&&&(6)基金的证券、期货交易费用。
&&&&(7)基金的银行汇划费用。
&&&&(8)基金的开户费用、账户维护费用。
&&&&(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
&&&&2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
&&&&(1)基金管理人的管理费
&&&&本基金的管理费按前一日基金资产净值的&1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
&&&&H=E×1.5%÷当年天数
&&&&H&为每日应计提的基金管理费
&&&&E&为前一日的基金资产净值
&&&&基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初&5&个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等,支付日期顺延。
&&&&(2)基金托管人的托管费
&&&&本基金的托管费按前一日基金资产净值的&0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
&&&&H=E×0.25%÷当年天数
&&&&H&为每日应计提的基金托管费
&&&&E&为前一日的基金资产净值
&&&&基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初&5&个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等,支付日期顺延。
&&&&上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
&&&&3、不列入基金费用的项目
&&&&下列费用不列入基金费用:
&&&&(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失。
&&&&(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
&&&&(3)《基金合同》生效前的相关费用。
&&&&(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
&&&&(二)基金管理费、基金托管费的调整
&&&&基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调
整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日
2&日前在指定媒介上刊登公告。
&&&&(三)基金税收
&&&&本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&十四、对招募说明书更新部分的说明
&&&&(一)&更新了“重要提示”部分的相关内容。
&&&&(二)&更新了“三、基金管理人”的相关信息。
&&&&(三)&更新了“四、基金托管人”的相关信息。
&&&&(四)&更新了“五、相关服务机构”中代销机构信息。
&&&&(五)&在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投
资组合报告的内容,并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。
&&&&(六)&在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
&&&&上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅
读。
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&&&2016&年&4&月&30&日
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